Риск-менеджер (ведущий эксперт в отдел анализа финансовой устойчивости)

Обязанности

Обязанности: разработка методики и прототипов в MS Excel по расчету стоимости облигации с переменным купоном для прогнозирования денежных потоков по активу; написание программного кода на Python/VBA расчета результата по финансовому инструменту по методу Монте-Карло. Визуализация результата в виде схемы; выгрузка данных о сделках с активом (набором активов) определение ключевых участников определенного типа сделок и построение (визуализация) схемы взаимосвязей; методологическая поддержка отдела автоматизации при разработке программного кода, в основе которого лежит расчетная модель (прототип). Тестирование полученного решения на реальных данных. Выявление недостатков (при наличии); подготовка аналитической записки для руководителя по результатам проведенного стресс-тестирования с указанием ключевых выводов и выявленных рисков. Требования: высшее образование (Математика, Управление рисками, Финансовые рынки); преимуществом будет являться наличие CFA, FRM, аттестат ФСФР; приветствуется опыт работы в НФО по направлению риски или аналитик данных ; умение строить финансовые модели, проводить самостоятельные расчеты и интерпретировать результат; умение разработать методику и описать алгоритм расчета; целостное представление о финансовом рынке (ценные бумаги, виды сделок, участники рынка) и рисках, присущих финансовым инструментам (рыночный риск, кредитный риск); обязателен высокий уровень владения MS Excel; опыт написания запросов SQL, навыки Python (или иного языка программирования) являются преимуществом; опыт оценки (моделирования) структурных продуктов является значимым преимуществом. Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный пакет; корпоративное обучение; удобное расположение офиса.